| Активные операции на рынке ценных бумаг. Механическая торговая система: разработка и реализация |
|
Шипицин Е.Б. Активные операции на рынке ценных бумаг. Механическая торговая система: разработка и реализация Механическая торговая система - программный комплекс, способный автономно (без участия человека), в режиме он-лайн вести торговлю ценными бумагами (активами) на фондовой бирже с целью получения прибыли. Её плюсы по сравнению с человеком неоспоримы: почти мгновенная реакция на любое изменение рыночной ситуации, а также отсутствие психологического фактора во время торговли. Состоит из двух частей: торговой стратегии и так называемого робота. Торговая стратегия разработана и реализована средствами технического анализа. Технический анализ - набор методов и индикаторов (важно отметить полностью формализованных), позволяющих предсказывать изменение цены актива в будущие моменты времени. Торговая стратегия дает сигналы на покупку, а затем последующую продажу актива. Прибыль получается за счет разницы цен продажи и покупки (спекулятивная торговля). Робот - программа, автоматически выставляющая заявки на покупку или продажу (поданные торговой стратегией) на биржу. Работает в связке с торговой системой QUIK. Важно отметить, что робот кроме этого отслеживает последующее полное или частичное исполнение отправленных заявок и синхронизирует объемы сделок (продает только столько, сколько куплено), а также при покупке актива сразу выставляет стоп-заявки на купленный объем, то есть контролирует риск падения цены, таким образом ограничивая убытки от такого события. Сто-заявка - заявка, атоматически исполняющая определенное действие (продажу актива) при достижении цены заданного значения (стоп-цены). Робот от торговой стратегии получает три типа сигнала: покупать, продавать или бездействовать (в этом случае отслеживается исполнение выставленных стоп-заявок). Примечателен тот факт, что стратегию можно менять и корректировать, на работе робота это никак не отразится. Торговая стратегия реализована в программе технического анализа Omega. Робот - в среде Visual Stidio 6.0 (на С++). |