| ВОЛНОВОЙ ПРИНЦИП ЭЛЛИОТТА статьи по трейдингу |
|
ВОЛНОВОЙ ПРИНЦИП ЭЛЛИОТТА Волновая теория Эллиотта – одна из старейших торий технического анализа. Со времени ее создания никто из пользователей не вносил в нее каких-либо заметных новшеств. Наоборот, все усилия были направлены на то, чтобы принципы, сформулированные Эллиоттом, вырисовывались более и более четко. Теория Эллиотта не очень проста в использовании, но качество прогнозов, получаемых при ее использовании достаточно высоко. Главное открытие Ральфа Нельсона Эллиотта (1871-1948) состояло в том, что поведение «толпы» – будь то римские рабы или участники биржевой игры – подчиняется характерным законам. По его мнению, социально-массовое психологическое поведение последовательно проходит стадии экспансии, энтузиазма и эйфории, за которыми следует успокоение, упадок и депрессия. Эта схема прослеживается в различных периодах времени, начиная с нескольких минут и заканчивая веками. Изменения массовой психологии хорошо видны по изменению цен на товары и услуги, ценные бумаги, валюты и промышленные индексы. Основой Теории служит так называемая волновая диаграмма. Волна- это ясное различимое ценовое движение. Следуя правилам развития массового психологического поведения, все движения цен разбиваются на пять волн в направлении более сильного тренда, и на три – при движении (коррекции) вниз. Для обозначения движущей фазы используют цифры, а для корректирующей – буквы. Если рассматривать волны с точки зрения биржевой психологии, можно отметить следующие индивидуальные особенности каждой волны. Волна 1. Может быть очень сильна, если представляет собой новое явление (т.е. подъем после длительного спада), или более слабой, когда подобные движения особенной новостью не являются. В любом случае эту волну сопровождает атмосфера некоторой нерешительности: никто не уверен, что предыдущее падение цены уже закончилось, и многие ждут его возвращения. Волна 2. Развивается в атмосфере страха. Некоторые игроки считают ее возвратом медвежьего рынка и начинают продажи. Эта волна обычно весьма глубока. Волна 3. Представляет собой уверенный и сильный подъем цен. Такая волна сопровождается большим объемом торговли и значительным открытым интересом. По ней с наибольшей уверенностью можно идентифицировать пятиволновую диаграмму. Наиболее выгодно заключать сделки именно в это время. Волна 4. Ее глубина обычно невелика и хорошо предсказуема. Рынок еще достаточно силен, но уже нуждается в отдыхе. Волна 5. Выглядит менее впечатляюще, чем волна 3. Даже если она достаточна длинна, объем торговли невелик. При этом наиболее силен ажиотаж у околорыночной публики, а наиболее информированные акулы рынка начинают понемногу закрывать длинные позиции и ближе к концу открывать короткие. Волна А. Публика убеждена, что спад всего лишь временный, и продолжают покупать. Акулы начинают массовые продажи. Волна В. С рынком творится что-то странное. Движение вверх не удается, и понемногу начинают сдаваться самые убежденные быки. Волна С. Почти так же сильна, как волна 3. Многие считают ее подтверждающей новый медвежий тренд, другие спешат закрыть убыточные позиции. Волновая Теория Эллиотта доказала свою работоспособность не только при прогнозировании цен на различных рынках. Но и при предсказании реальных событий. Эллиоттчики построили даже график экономического развития человечества и проанализировали его. Оказалось, что мы находимся на пике развития, и перед нами, возможно, лежат долгие годы депрессии… CHARTIST-МЕТОД Chartist-метод раскрывает практическую сторону лучшего инструмента технического анализа – волновой теории Эллиотта. Он представляет из себя совокупность определенных правил анализа, при четком соблюдении которых достигается максимизация прибыли. Ниже представлена его структура: - торговый план: точное определение количества торгуемых лотов в каждой волне. Риск потерь не зависит от масштаба графика. - использование программы elwave rus для проверки правильности маркировки волн и анализа их внутренней структуры. - использовании индикаторов для определения характера волны: импульсная или корректирующая - определение вероятности появления моделей - поиск наиболее прибыльных финансовых инструментов на текущий момент времени - искусство торговли в коррекциях - устранение неопределенностей при помощи фундаментального анализа - составление аналитических материалов - раскручивание небольших депозитов Трейдинг и казино MACD спешит на помощь..... Одним из сложнейших вопросов для начинающих эллиоттчиков: "Как выделить на графике волновые модели так, чтобы они укладывались в волну(ы) уровнем выше и при этом не нарушить правил разметки?". Чтобы ответить на него, необходимо проанализировать не малое количество графиков. Понимание придет только на собственном опыте. В начале модели не сразу удастся распознать или сложить их вместе. Однако, для облегчить своих страданий можно использовать основные сигналы индикатора (MACD, Stochastic, RSI, и т.д.), указывающие на определенную модель. MACD со стандартными значениями (12, 26, 9), как ни странно, но все еще работает. Как знаю почти все трейдеры, если есть дивергенция индикатора и графика на бычьем рынке, то это один из сигналов к продаже, и наоборот если есть дивергенция на медвежьем рынке, то это один из сигналов к покупке. Как знают эллиоттчика, что это имеется ввиду дивергенция между волной 3 и волной 5. Но дивергенция может быть также как между волной 3 и подволной 1 волны 5 так и подволной 3 волны 5. Поэтому данный сигнал не однозначен и по нему нельзя заключать сделку, если не найдены все подволны волны 5. Однако это дает нам определенное представление о волновой модели. Дивергенция между 3 и 5 волнами указывает с 90% - вероятностью, что это импульс. 5% на то, что мы ошиблись в фазе и это коррекция в виде тройного зигзага. Еще 5% на то, что мы не правильно определили вершины волн 3 и 5. Не смотря на это находим наивысшую точку значения индикатора. Ее отметим как волна 3 или подволна 3 волны 3. Затем находим волны 1 и 5 и отмечаем их. Другой сигнал индикатора - это отсутствие дивергенции между волной 1 и 3, как и у импульса. "Ну и что?" - спросите Вы. А то, что в какой-то момент времени можно будет предположить, что коррекция (зигзаг, 2-й зигзаг) закончилась, поскольку определенные уровни фибо достигнуты. Однако, если Вы увидите дивергенцию, то скорее всего (с 80% вероятностью) будет продолжение. 20% остается на то, что дивергенция все-таки будет, но только в том случае, если рынок в первой волне резко провалится или взлетит, а третья волна пройдет свой путь в спокойном темпе. Сужающийся треугольник также не имеет никакой дивергенции в большинстве случаев. Ведущая и завершающая диагональ с вероятностью 60% имеет двойную дивергенцию между волнами 1 и 3, а также 3 и 5. Но остаются еще 40%, которые имеют не малый вес - дивергенция, как и у импульса только между волнами 3 и 5. Плоскость может иметь дивергенцию, а может и не иметь. Вероятность 50/50. Все зависит от того, какой они примет вид: расширяющаяся, сдвигающаяся или просто плоскость. Прогнозировать по индикатору ее не имеет смысла. Лично я индикаторы использую только для определения фазы: импульсной или корректирующей. Масштаб выставляю так, чтобы были видны предыдущие волны (одна - две) той же степени, что и часть графика в которой собираюсь распознать определенную модель. Это имеет не малое значение, поскольку при разном масштабе индикатор может показать разные значения. Хоть индикатор и не есть сама цена, все же так легче определять волновые модели и размечать графики. Я так думаю!!! |